本機はインターネットに接続する機器ではないため
「接続済み(インターネット接続なし)」表示でも本機をご使用頂けます。
 

また、本機とお使いの機器を直接接続(アクセスポイントモード)すると
インターネット接続は切断されます。
 

お使いの機器でインターネット接続も同時にご使用される場合は、
本機とお使いの機器を無線LANルーター経由で接続する、
ホームネットワークモードで接続を行います。
接続手順は下記よりご確認頂けます。